Trendfolge, Affe-Art Vor einiger Zeit. Ich habe ein Zitat von Winton-Manager und Trendfolger David Harding (in diesem Interview gefunden) sagte: Wenn Sie im Register gesetzt und führen Sie Ihre Gewinne und Handel nach dem Zufallsprinzip, Geld zu verdienen; und wenn Sie in Ziele und keine Haltestellen setzen, und Sie handeln nach dem Zufallsprinzip Sie Geld verlieren. Also die alte Säge zu schneiden Verluste und Gewinne laufen hat etwas Wahres dran. Das Zitat wurde verwendet, um einen Beitrag besagt, dass ein großer Fahrer des Trendfolge kehrt auf die Mechanik dieser Systeme (schneiden Sie Ihre Verluste kurz, lassen Sie Ihre Gewinner laufen), die daher von der rechten Schwanz der Marktrendite Ausschüttungen profitieren, die dicker sind auf der Basis zu veranschaulichen als die in der Regel davon ausgegangen, Normalverteilung und vermeiden Sie die linke Schwanz. Handel nach dem Zufallsprinzip. Wie der sprichwörtliche Dart werfenden Affen. Es scheint so Tatsächlich Harding sagt, dass Einstiegspunkte nicht so viel Materie: ein zufälliger Eintrag verbunden mit einer intelligenten Exit-Strategie würde Geld zu verdienen. Zufällige Handels Zur Test Ich traf einmal mit einem Fondsmanager, der seine Strategie als sehr ähnlich zu dem Zufallssystem im Harding Zitat beschrieben. Was war sie wirklich wichtig war die Position Sizing für jede neue Signal, als auch die Exit-Strategie. Der Eintrag Signalrichtung war irrelevant. Ich fand diese rätselhafte zu der Zeit und habe gefehlt, um diese Idee, da dann testen, um zu überprüfen, ob ein Zufallshandelssystem könnte in der Tat profitabel sein. Einer Volatilität basierende feste Bruch Geld-Management und die Volatilität basierende Trailing-Stop-Exits: Die hier getestete System wird der zufällige Einträge mit zusätzlichen klassischen Komponenten zusammen. Das System wirft zunächst eine Münze, um zu entscheiden, ob lang oder kurz den Markt zu gehen. Ein erster Stopp ist unten über dem Einfuhrpreise in einem Abstand gleich einem festen Vielfaches der Volatilität Maß eingestellt /. Das Entry-Stop-Distanz wird verwendet, um die Positionsgröße zu berechnen, so dass das Risiko pro Trade (Betrag verloren, wenn der Handel wird ausgestoppt) gleich dem festen Prozentsatz der Kontostand ist. Jeden Tag wird der hintere Anschlag adjused so daß es nie weiter als die feste Vielfache der Volatilitätsmaß. Die Haltestelle kommt immer näher an den Markt und wird nie weiter vom Markt entfernt eingestellt (dh, wenn der Markt dreht sich wieder gegen den Anschlag der Anschlagebene ändert sich nicht). Wenn die Position geht an die Trailing-Stop-Ebene, wird es geschlossen und eine neue Position ist offen. Die Richtung dieser neuen Position wird wieder durch einen neuen Münzenwurf bestimmt. Testparameter und Ergebnisse Für diesen Test habe ich ziemlich Standard-Parameterwerte: Volatilität Maß: 39-Tage (exponentiell) ATR Stop-Abstand: 2 ATR Risiko pro Trade: 1% der Kontostand Die für diesen Test verwendet Portfolio ist eine Teilmenge der in dem Staat Trendfolge-Bericht verwendet. grundsätzlich all jene Instrumente, die ich Daten für Rückkehr zum Beginn der Prüfung: im Januar 1990 (klicken Sie für die genaue Liste). Da dies ein Zufallsexperiment, generierte ich mehrere Testausgänge (200), die alle auf den gleichen Parametern, und der Durchschnitt ihrer Monatsrenditen um einen zusammengesetzten Equity-Kurve, die die Leistung Auswertungsstatistiken kann unten gesehen werden zu erstellen: Sie müssen in der Lage sein, um automatisierte Handel starten zu programmieren. "Automatisierter Handel ist wohl verheißungsvoll, aber ich kann nicht Programm. Dies ist also nicht für mich" Falsch. Alle Händler werden mir zustimmen, wenn man sich die erste Schwierigkeit, die in der Handelswelt scheint zu stoppen, in der Regel nicht sehr weit gehen müssen. Also, ja, müssen Sie zu einem Zeitpunkt oder ein anderes, um Ihnen zu modellieren Trading Roboter oder Backtest programmieren. Aber es gibt ein paar Backtest Werkzeuge oder Handelsplattformen, für die das Lernen ist zugänglich für die meisten motiviert. Für die anderen gibt es unsere Automated Trading-Programmierung Service, der wirklich erschwinglichen Preisen bietet. Das ist dann eine Investition wie der andere.
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