Trading-Strategie Pov

Quoren Benutzer. Engineering Linkedin 9.8k Ansichten Pair Trading - Handel zwei Aktien, die natürlich folgen einander ein Beispiel könnte Coke und Pepsi zu sein, Geld zu verdienen, wenn sie aus der Reihe auf der Idee fallen, dass sie müssen zurück zu einander Verfolgung zurück. Dies ist eine gemeinsame mittlere Revision Strategie von Hedge-Fonds eingesetzt und könnten nicht genau passen Hochfrequenzhandel aber es noch im algorithmischen Handel fallen. Volumengewichteten Durchschnittspreis - VWAP wird verwendet, um Großaufträge zu einem besseren Durchschnittspreis auszuführen. Es ist das Verhältnis zwischen dem Wert der Gesamtmenge über einen Zeitraum gehandelten Time-Weighted Average Price - TWAP wie VWAP ist eine weitere anspruchsvolle Strategie für den Kauf oder Verkauf großer Aktienpakete, ohne den Preis. Prozentsatz der Volume - POV wird dort eingesetzt, wo die Händler wollen den Anteil, den Handel und Preisintervalle definieren, wenn es notwendig ist, um in große Blöcke von Aktien zu handeln, ohne Preis beeinflussen. Eisberg und Sniffer - Sind Algorithmen verwendet werden, um zu erkennen und reagieren auf andere Händler versuchen, große Block-Trades unter Verwendung der obigen Algorithmen zu verstecken. Flash-Orders - Märkte setzen ihre Bücher um im Voraus, um Algorithmen abonniert Flash-Aufträge zu erhalten. Dies schafft eine Zwei müde Markt für die meisten passive Investoren, wo Algorithmen vorne ausführen. A empfangen, um eine Aktie zu einem Preis zu verkaufen, um Flash ermöglicht Algorithmen, um ihre eigenen Angebot Bücher dieser Lager zu einem höheren Preis zu löschen. Eine Menge von HF-Algorithmen und die minimale Latenz Netzwerk-Infrastruktur ist es, sicherzustellen, dass Sie die Liquiditätsprämie, die Märkte zu zahlen, um eine hochliquide Umwelt zu gewährleisten sammeln. Wenn viele Schauspieler sind in rauschenden, diese Liquidität zu versorgen, müssen Sie die schnellste und intelligentesten, um den Rabatt zu fangen. Während VWAP, TWAP, POV sind technicals sie sind auch Benchmarks, die Algorithmen zu verwenden, während sie ihre Trading-Entscheidungen. Beispielsweise in der Theorie wenn der Preis für ein Kaufgeschäft ist niedriger als der VWAP, ist es ein guter Handel und seine kein guter Handel, wenn der Preis ist höher als der VWAP. Es ist offensichtlich so komplizierter, als dies heute algo. Handelsunternehmen nutzen wahrscheinlich weitaus komplexer Derivate dieser genannten Strategien. Diese Links unten wird mit dem Verständnis mehr zu helfen: Volumengewichteten Durchschnittspreis Competitive Algorithmen für VWAP und Limit Order Handels cis. upenn. edu/ Zeitlich gewichteter Durchschnittspreis