Entwicklung Eines Automatischen Handelsstrategie

Entwicklung eines automatischen Handelsstrategie Entwicklung eines automatischen Handelsstrategie Das Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Trading-Strategie zu bauen mit den internationalen Börsenindizes Daten (aus der Datenbank in der Klasse zur Verfügung gestellt). Die Strategie wird auf die Renditen Übertragungseffekte auf Lager und anderen Anlagemärkten in verschiedenen geographischen Zonen weltweit basieren. Insbesondere wird sie auf den Meteorschauer? Konzentrieren? Auswirkungen von Engle, Ito und Lin. Die Parameter des ökonometrischen Modells mit MSExcel OLS Techniken für die Schweizer Börse und der Dow Jones Industrial Average werden wir zu schätzen. Diese Ergebnisse werden als Basis für den Aufbau einer Trading-Strategie und Erzeugung von Signalen für hypothetische Handelstransaktionen zu dienen. Ihre Aufgabe wird es sein, die erzielten Ergebnisse, basierend auf zwei Finanzmärkten Ihrer Wahl zu imitieren und simulieren die gewählte Strategie in Excel. Insbesondere sollten Sie Folgendes tun: 1- Diskutieren Sie die ökonometrischen Modell, das Sie gewählt haben (wir wählen Shanghai Börse), die für Ihr Trading-Strategie zu verwenden, und die Beziehungen zwischen verschiedenen Börsenindizes, die es erklärt. 2- berechnen Gesamtrendite von Ihrer Strategie für die gesamte Dauer des Experiments (in Probe) 3- Kommentar über die erzielten Ergebnisse: Beurteilung der Ertragskraft der Strategie, die Stabilität der Erträge usw. 4- Bewertung der Prognoseleistung des Modells und Ihre Strategie: Sie können die Richtung Qualitätsmaßnahmen (oder andere Maßnahmen der Prognose Leistung, die Sie für angemessen und vernünftig zu rechtfertigen ihre Verwendung) zu verwenden. 5- Diskutieren die erhaltenen Ergebnisse. 6- Implementieren Sie Ihre Handelsmodell außerhalb des Probenahmezeitraums und Neuberechnung der Gesamtrendite aus der Strategie und die Richtung Qualitätsmaßnahmen. Vergleichen Sie die Leistung Ihres Modells in Probe heraus Probe. 7- Versuchen Sie, eine zweite Variable in Ihr bedingten Handelsstrategie zu integrieren. dh. Kaufen Sie die Tadawul nur, wenn sowohl der Dow und der Ölpreis sowohl steigen in der Nacht zuvor. Sie können auch zusätzliche Merkmale der Analyse, wie zum Beispiel den Einbau und Simulation der Transaktionskosten hinzuzufügen, Filterung der Prognosen, die Variation der Handelsmengen usw. Diese Arbeiten werden zusätzliche Markierungen zu empfangen. Hinweis: wir wählen Shanghai Börse. PLACE dieser oder einer ähnlichen heute mit uns zusammen und erhalten so erstaunlich DISCOUNT